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Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11266/5834

Title: 日経225先物2007年6月限の証券会社別超過需要関数の計測
Other Titles: Estimation of excess demand functions for June 2007 Nikkei 225 index futures contract
Authors: 新井, 啓
Arai, Kei
立正大学経済学部
Rissho University
Keywords: 制約付最小2乗法
系列相関
超過需要関数
日経平均先物市場
Issue Date: 20-Mar-2010
Publisher: 立正大学経済学会
Abstract: 本稿は新井[2007],[2009a],[2009b],[2010]で行った証券会社別の日経平均先物超過需要関数の計測の続編である.計測には毎週日本経済新聞に掲載される証券会社別のポジションを利用した.2007年6月限については,計測に日経平均の変動で証券会社のポジション変動を説明する経済モデル(本稿ではモデル1と称される)を使用したが,全体的に計測は容易であったことが特徴的なことである.これは2007年3-6月にかけて日経平均が高い水準にあったために価格変化ではなく,価格の絶対水準がすべての証券会社にとってその行動を決定する大きな要因となっていたことが考えられ,その日経平均の水準も安定して高かったことがもう1つの要因として考えられる.
URI: http://hdl.handle.net/11266/5834
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