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61巻3/4号 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11266/5862

Title: リーマンショック直後における個別証券会社の日経平均先物市場における行動の計測
Other Titles: Estimation of excess demand functions for Nikkei 225 index futures contracts just after the Riheman shock
Authors: 新井, 啓
Arai, Kei
立正大学経済学部
Rissho University
Keywords: マーケットマイクロストラクチャー
超過需要関数
日経平均先物市場
予想価格
Issue Date: 20-Mar-2012
Publisher: 立正大学経済学会
Abstract: 本稿においてはリーマンショック直後の時期における日経平均先物市場の証券会社別超過需要関数の推定を行っている.リーマンショックのようないわゆるパニックの中で各証券会社はどのように行動していたかを明らかにすることが本稿における目的である.本稿における計測期間においては野村証券の超過需要関数の推定は困難を極めた.野村証券については経済モデルで説明できるのではなく,日経平均先物市場から撤退するような行動であると思われる.その他の証券会社については,予想外の結果であるが比較的容易に超過需要関数の推定を行うことができた.
Description: 石田孝造教授・關哲雄教授定年退任記念号
URI: http://hdl.handle.net/11266/5862
Appears in Collections:61巻3/4号

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